VWAP
Das Inhaltsverzeichnis:
DIE WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE
WAS IST VWAP?
DIE BEDEUTUNG DES VOLUMENGEWICHTETEN DURCHSCHNITTSPREISES
WIE BERECHNET MAN VWAP?
SO VERWENDEN SIE DEN VOLUMENGEWICHTETEN DURCHSCHNITTSPREIS (VWAP)
BEISPIELE FÜR VWAP IN AKTION
BESCHRÄNKUNGEN DES VWAP
UNTERM STRICH
FAQS
Viele Indikatoren helfen beim Handel, die richtigen Entscheidungen auf dem Markt zu treffen. Dieser Artikel ist einem dieser Indikatoren gewidmet - dem VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis). VWAP hilft Händlern, den Trend zu bestimmen und einen Einstiegspunkt oder einen Positionsschließungspunkt zu finden. In diesem Artikel werden wir auch erörtern, wie der gewichtete Durchschnittspreis (VWAP) berechnet wird, wie man diesen Index verwendet und Beispiele und Einschränkungen dieser Metrik aufzeigen.
DIE WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE:
- Der VWAP ist eine technische Kennzahl, die zur Bestimmung des Markttrends verwendet wird.
- Der volumengewichtete Durchschnittspreis wird aus dem.
- Durchschnittspreis multipliziert mit dem Handelsvolumen zu einem bestimmten Zeitpunkt berechnet.
- Der VWAP kann als zusätzliche Bestätigung für einen Abwärts- oder Aufwärtstrend dienen, aber sein Vorhandensein allein ist nicht sehr aussagekräftig, da er mit anderen Metriken kombiniert werden muss.
- Der gewichtete Durchschnittspreis VWAP ist im Allgemeinen für kurzfristige Händler am nützlichsten.
WAS IST VWAP?
VWAP (Volume Weighted Average Price) ist ein Index der technischen Analyse, der den typischen Kurswert anzeigt, der sich aus dem arithmetischen Mittel der Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse einer Kerze und dem Volumen ergibt. Die Metrik zeigt den Durchschnittswert innerhalb eines Tages während einer Handelssitzung. Der VWAP liefert Händlern wichtige Informationen über den Trend und den Wert einer Aktie.
Der gewichtete Durchschnittspreis VWAP umfasst den Gesamtbetrag des Kapitals in jeder Transaktion und wird dann durch die Gesamtzahl der Transaktionen geteilt.
DIE BEDEUTUNG DES VOLUMENGEWICHTETEN DURCHSCHNITTSPREISES
VWAP hat mehrere wichtige Anwendungen, und damit diese Metrik Ihnen beim Handel helfen kann, müssen Sie verstehen, wofür sie geschaffen wurde.
1. Es kann anzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist
Der VWAP kann ein guter Indikator für einen bärischen oder bullischen Markt sein. Wenn die Aktie oberhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises gehandelt wird, ist der Trend bullisch, liegt er darunter, ist der Trend bearisch. Je nachdem, wo der Vermögenswert gehandelt wird, kann der Händler dann long oder short gehen.
Der VWAP kann für einen Händler ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau sein, aber auch das Volumen spielt eine Rolle. Wenn wir ein großes Handelsvolumen oberhalb der Kennzahl sehen, ist dies ein bullischer Impuls. Wenn ein großes Volumen unter dem volumengewichteten Durchschnittspreis liegt, ist dies ein Abwärtsimpuls.
Im Allgemeinen kann der gewichtete Durchschnittspreis VWAP dazu beitragen, die Richtung des Trends zu bestimmen, aber er kann nicht genau vorhersagen, ob der Markt eine Baisse oder eine Hausse hat. Für eine genauere Analyse ist es notwendig, andere Instrumente und Indizes zu verwenden.
2. Sie werden wissen, wann Sie verkaufen oder kaufen sollten
Obwohl eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung nicht allein auf der Grundlage des Index getroffen werden kann, kann der VWAP als Hilfsmittel für Ihren Handel dienen und Ihre Hypothese bestätigen oder widerlegen.
Eine Kaufentscheidung kann auf der Grundlage des VWAP-Indikators getroffen werden, wenn: die graphische Linie der Aktie den Index bei hohem Volumen durchbricht; wenn der Wert der Aktie den volumengewichteten Durchschnittspreis berührt und bei hohem Volumen davon abprallt; wenn der volumengewichtete Durchschnitt den gleitenden Durchschnitt nach oben kreuzt, kann dies auf einen Trendwechsel in Richtung Wachstum hinweisen und ein Kaufsignal sein.
Eine Verkaufsentscheidung kann getroffen werden, wenn: die Aktie den Index mit hohem Volumen durchbricht; wenn die graphische Linie mit hohem Volumen vom Index nach unten abprallt.
3. Es ist ein besseres Werkzeug als der gleitende Durchschnitt
Der gleitende Durchschnitt und der volumengewichtete Durchschnittspreis VWAP sind unterschiedliche Instrumente, die leicht unterschiedliche Werte anzeigen. Der gleitende Durchschnitt berücksichtigt nur den typischen Kurs der Aktie in einem bestimmten Zeitraum, während der volumengewichtete Durchschnittspreis auch das Volumen berücksichtigt, das bei der Preisbildung eine ebenso wichtige Rolle spielt. Im Allgemeinen werden der gleitende Durchschnitt und der VWAP für annähernd die gleichen Zwecke verwendet - um den Trend zu bestimmen und den Einstiegspunkt zu finden.
WIE BERECHNET MAN VWAP?
In den meisten Fällen müssen Sie keine VWAP-Berechnung vornehmen, da der VWAP in den Handelsdiensten verankert ist. Wenn Sie jedoch selbst eine VWAP-Berechnung durchführen möchten, müssen Sie folgende Schritte unternehmen:
- Die VWAP-Formel besteht zunächst aus dem typischen Wert für die ersten fünf Minuten des Handels. Dazu addieren Sie das Maximum, das Minimum der 5-Minuten-Kerze und den Schlusskurs dieser Kerze und teilen das Ganze durch 3. Multiplizieren Sie die resultierende Zahl mit dem Handelsvolumen für diesen Zeitraum.
- Teilen Sie diese Zahl durch das Volumen für diesen Zeitraum. Dadurch wird ein Index erstellt.
- Bei der weiteren Berechnung des VWAP im Laufe des Tages addieren Sie die verbleibenden Werte zu der Zahl aus Punkt 1 und dividieren sie durch das gesamte Handelsvolumen bis zu diesem Zeitpunkt.
SO VERWENDEN SIE DEN VOLUMENGEWICHTETEN DURCHSCHNITTSPREIS (VWAP)
Stellen Sie sich ein Kursdiagramm mit einer signifikanten Linie vor, die diesen Index darstellt. Wenn sich das Diagramm dieser Linie nähert, können wir sein Verhalten beobachten. So könnte beispielsweise eine Konsolidierungsphase in der Nähe des volumengewichteten Durchschnittspreises auftreten, gefolgt von einem Durchbruch über oder unter der Linie. Dieser Durchbruch kann auf eine Verschiebung der Dynamik hinweisen, die möglicherweise zu einem Trend führt.
Bewegt sich die grafische Linie unter den VWAP und schließt schnell wieder darüber, könnte dies ein Zeichen für verstärkte Kaufaktivitäten sein. Dies könnte Händler dazu ermutigen, eine Long-Position mit einem Stopp-Auftrag unterhalb eines früheren Tiefpunkts in Betracht zu ziehen.
Die Interpretation dieser Metrik ist jedoch nicht immer einfach. Manchmal bricht der Markt unter das untere Band oder über das obere Band, was eine andere Dynamik erzeugt. Es ist wichtig, den Kontext zu beobachten und den VWAP mit anderen technischen Indikatoren wie dem Relative-Stärke-Index (RSI) oder gleitenden Durchschnitten zu kombinieren, um ein umfassenderes Verständnis des Marktes zu erhalten.
BEISPIELE FÜR VWAP IN AKTION
Der VWAP (Volume Weighted Average Price, volumengewichteter Durchschnittspreis) ist ein wichtiger Akteur in der Unternehmensfinanzierung, insbesondere bei Aktienrückkäufen sowie Fusionen und Übernahmen. Wenn ein Unternehmen wie Guess eine Vereinbarung über einen beschleunigten Aktienrückkauf (ASR) abschließt, bestimmt der VWAP die endgültige Anzahl der zurückgekauften Aktien und gewährleistet so einen fairen Wert inmitten von Marktschwankungen.
Bei Fusionen wie der Übernahme von Life Storage durch Public Storage wird der volumengewichtete Durchschnittspreis zur Berechnung des Umtauschverhältnisses herangezogen, um eine faire Bewertung für beide Unternehmen auf der Grundlage ihrer jüngsten Handelsgeschichte zu gewährleisten.
BESCHRÄNKUNGEN DES VWAP
Der volumengewichtete Durchschnittspreis hat seine Grenzen. Eine davon ist, dass der Index den Durchschnittswert innerhalb eines Tages berechnet. Versuche, den Durchschnittswert für mehrere Tage zu berechnen, können zu einem fehlerhaften Ergebnis führen. Der VWAP ist nicht der einzige Indikator für einen Trend, er gibt keinen Aufschluss darüber, wann ein Trend beginnt und wann er abflaut. Daher ist es unmöglich, einen Trend im Voraus anhand einer einzigen Kennzahl vorherzusagen. Wenn die grafische Linie über den volumengewichteten Durchschnittspreis hinausgeht, hat der Trend bereits begonnen.
UNTERM STRICH
Obwohl der volumengewichtete Durchschnittspreis ein sehr nützlicher Indikator ist, sollten Sie nicht Ihre gesamte Handelsstrategie auf einem Indikator aufbauen. Um effektiv zu handeln und den Markt mit Geld zu verlassen, muss Ihre Strategie aus vielen Faktoren der technischen und fundamentalen Analyse bestehen.
FAQS
Was zeigt der VWAP an?
Der VWAP kann den Beginn eines starken Trends oder einen Einstiegspunkt anzeigen.
Ist der VWAP ein vorlaufender Indikator?
Er ist einer der führenden Indikatoren, sollte aber zusammen mit anderen Indikatoren und Messgrößen verwendet werden.
Was ist die VWAP-Strategie?
Wenn die grafische Linie den volumengewichteten Durchschnittspreis mit einem großen Volumen durchbricht, deutet dies auf den Beginn eines starken Trends hin, und Sie können nach Trades Ausschau halten. Wenn die grafische Linie mit einem großen Volumen vom VWAP abprallt, dann kann dies als Einstiegspunkt dienen.
Kann der VWAP als bullisches oder bärisches Signal dienen?
Der Indikator kann sowohl in Baisse- als auch in Hausse-Phasen verwendet werden.
Wie hoch ist die Erfolgsquote von VWAP?
Der VWAP hat keine bestimmte Erfolgsquote, da er ein Instrument und keine Strategie ist. Seine Effektivität hängt von der Art seiner Verwendung, den Marktbedingungen und den Fähigkeiten des Händlers ab. Er wird oft mit anderen Indikatoren kombiniert, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
)
